
我们无法阻止机器入场配资乐,但可以学会在它的规则之外,找到自己的活法。
我们并不期望赢得每一场战斗,但要尽可能的避开所有一开始就不该打的仗,和根本打不赢的仗。
量化资金(本文特指高频等影响市场或个股走势的量化)多无恶意,但它也没有人性。
它不会因为估值低而买入,也不会因为涨的多或跌的惨而收手。
它只认信号,只执行代码。
我们的目标不是和它硬刚,而是一眼认出它,然后绕道走。
凡经过,必留痕。
尽管量化交易隐蔽,但其行为高度同质化、机械化,会在盘面上留下四种典型的非自然特征。
一、分时图上的心电图打开个股分时图,如果看到股价像我们做的心电图一样,高频、密集、毫无节奏地上下跳动,每分钟几十次微小波动——这几乎可以确定是量化在操作。
典型场景:
股价在0.5%区间内反复震荡;成交量放大,但价格几乎不动;上下影线极多,K线像毛刺。这是高频策略在做T+0或微波套利。它们利用毫秒级速度,在几分钱价差中反复买卖,精细化的赚取差价或套利收益。
这种票看似活跃,实则全是伪流动性。你进去后,很容易被反复打止损,最终亏损源于摩擦成本,而非方向判断错误。
二、挂单栏里的鬼影墙如果你用Level-2行情,会更明显看到一种诡异现象:大单频繁出现又瞬间消失。比如:
卖一突然挂出数千手压单,制造抛压假象,等你恐慌卖出时,它秒撤;买三和卖三各挂巨单,把股价死死夹在中间,全天波动不到1%,像织布机。这是算法在测试盘口深度、或诱导散户的典型行为。
大压单是为了逼出筹码配资乐,撤单是因为检测到真实买单后不愿成交。
大单停留的时间非常短,通常是数秒,而且反复这样挂撤单。
只要挂撤单频率异常高,且无实质成交,大概率是量化控盘。
三、毫无征兆的直角转折人类交易有惯性,涨跌通常有弧度。
但机器没有。
你会看到:
开盘第一分钟,股价笔直冲涨停或砸跌停,分时图就像拿尺子比着画出来的一样;盘中原本横盘,突然90度垂直跳水,中间无任何换手、无承接、无反弹。这就是典型的“A杀”,更多内容可以参考昨天的文章:没有温和下跌了:流动性正在被抽干
多个量化模型同时触发止损或动量信号,成千上万指令在同一毫秒执行,导致流动性瞬间枯竭。在流动性突然消失的模式下,我们人类根本来不及反应。传统的等等再卖、抄个底博个反弹的思维,在这里等于自杀。
不要幻想V型反转——机器砸盘,不触发信号,从不回头。
四、龙虎榜上的总部席位这是最实锤的证据。
收盘后看龙虎榜,如果买卖前五席位频繁出现以下名字:
中国国际金融上海分公司(量化大本营)华泰证券总部各券商总部席位(非地方营业部)百亿量化私募关联席位(如明汯、幻方、九坤等)如果买卖金额接近、日内净额极小——说明它们在做T,而非趋势投资。
这意味着这只股票已是量化的斗兽场,它们在里面互搏、收割、制造波动,普通个人投资者只能作为他们流动性的提供者。
除非你是顶级短线高手,否则看到龙虎榜清一色总部,最好主动回避。
今天拉你上天,明天就能把你埋进地板。
识别量化,不是为了预测它,而是为了不参与它的游戏。
记住三条原则:
1、不碰高频震荡票
心电图、锯齿波、织布机——统统跳过。那不是机会,是摩擦成本陷阱。
2、不赌垂直反转
A杀一旦启动,不要抄底。
机器没有情绪,不会给你技术性反抽的机会。
3、用龙虎榜过滤风险
把“总部席位集中度”作为选股的负面清单。
宁可错过,不可踩雷。
市场的本质,正在从人与人的博弈,转向人与算法的共存。
我们无法阻止机器入场,但可以学会在它的规则之外,找到自己的活法。
我们并不期望赢得每一场战斗,但要尽可能的避开所有一开始就不该打的仗,和根本打不赢的仗。
而识别量化痕迹配资乐,就是这场避险战争的第一步。
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